استراتيجيات تداول الخيارات الفعالة

استراتيجيات تداول الخيارات الفعالة
أفضل 2 استراتيجيات خيارات، وفقا لأكاديميات.
25 أبريل، 2018 4:56 م.
كما يعرف الكثير من القراء، استراتيجية الخيار المفضل لي هو بيع خارج من المال وضع ينتشر الائتمان. معدل الفوز مرتفع جدا، لأننا يمكن أن تجعل المال حتى لو كان السهم لا يزال راكدا أو حتى يسقط مبلغ متواضع. وعالوة على ذلك، فإن الحد من متطلبات الهامش من خالل بيع فروق أسعار الفائدة بدال من العارية يضع زيادة كبيرة في معدل العائد التجاري.
اثنان من الدراسات الأكاديمية - واحد من عام 2006 وآخر من عام 2018 - أكتفي برأيي بشأن تفوق استراتيجية خيار بيع البيع، وخلص إلى أنه في حين أن العديد من الاستراتيجيات الخيار تفقد المال، ووضع بيع هي واحدة من استراتيجيات الخيارات القليلة التي يتفوق على محفظة الأسهم والمحتفظ بها. وتنص دراسة عام 2006 على الصفحات 17 و 22-23 (التشديد مضاف):
وبالاتفاق مع النتائج المقدمة سابقا والكتابات السابقة، فإن العديد من محافظ الخيارات لها أداء محسوب بالمخاطر أسوأ من الحافظة المرجعية. ومع ذلك، فإن بعض محافظ الخيارات تعرض أداء معدلا للمخاطر، وهو ما يتجاوز أداء المحفظة المعيارية للمخزون فقط. عندما يتم استخدام خيارات لمدة ثلاثة أشهر، والمحافظ وضعت مكتوبة لجميع مستويات المال (أوتم، أتم، إيتم) توليد عوائد عالية ويظهر أداء غير طبيعي إيجابي.
ويصنف الجدول 2 في الصفحة 27 من دراسة عام 2006 استراتيجيات الخيار بترتيب تنازلي للعودة وبيعها مع فترات ثابتة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر هي أكثر الاستراتيجيات ربحية. في فترة صلاحية ثابتة لمدة 12 شهرا أو أكثر، فإن شراء خيارات الاتصال هو الأكثر ربحية، الأمر الذي يجعل من المنطقي لأن خيارات المكالمات على المدى الطويل تستفيد من الارتفاع غير المحدود وتباطؤ الوقت البطيء.
تدعم هذه الدراسة استراتيجيتي في بيع الصفقات مع انتهاء فترة تتراوح من 2 إلى 5 أشهر وشراء خيارات اتصال ليب مع انتهاء صلاحية سنة واحدة أو أكثر. وفيما يلي استنساخ مقتطف من جدول الدراسة 2 للخيارات التي حددت فترة صلاحية لمدة ثلاثة أشهر خلال كل من 10 سنوات و 22 سنة فترات القابضة:
العائد السنوي: 10 سنوات فترة القابضة.
العائد السنوي: 22 عاما فترة القابضة.
بيع أتم المكالمة المغطاة.
بيع أوتم المغطاة المكالمة.
أنا لست مندهشا أن يضع يضع هو استراتيجية الخيارات الأكثر ربحية، ولكن أنا مندهش قليلا أن بيع في المال يضع هو أفضل استراتيجية. وربما يرجع ذلك إلى أن الدراسة لا تشمل فترة سوق الأسهم الهابطة 2008-09 الهبوطية. إذا تم تحديث الدراسة اليوم، أراهن بيع خارج من المال يضع سيكون الخيار رقم واحد الخيارات.
الإفصاح: ليس لدي أي موقف في أي أسهم مذكورة، ولا توجد خطط لبدء أي مناصب خلال ال 72 ساعة القادمة.
هذه المقالة لأعضاء برو فقط!
الحصول على الوصول إلى هذه المادة و 15،000 مقالات برو الحصري من 200 $ / م.
ترغب في رفع مستوى برو؟
حجز موعد مع مدير حساب برو لمعرفة ما إذا برو هو حق لكم.

أعلى 4 خيارات استراتيجيات للمبتدئين.
خيارات هي أدوات ممتازة لكل من تداول الموقف وإدارة المخاطر، ولكن العثور على الاستراتيجية الصحيحة هو المفتاح لاستخدام هذه الأدوات لصالحك. للمبتدئين العديد من الخيارات عند اختيار استراتيجية، ولكن أولا يجب أن نفهم ما هي الخيارات وكيفية عملها.
اختيار استراتيجية الخيارات المناسبة للاستخدام يعتمد على رأي السوق الخاص بك وما هو هدفك.
في المكالمة المغطاة (وتسمى أيضا شراء-الكتابة)، كنت تحتفظ بموقع طويل في الأصول الأساسية وبيع مكالمة ضد هذا الأصل الأساسي. سيكون رأي السوق محايدا للصعود على الأصل الأساسي. على أساس المخاطر مقابل مقابل المكافأة، الحد الأقصى للربح الخاص بك والحد الأقصى للخسارة هو كبير. إذا زاد التقلب، فإنه له تأثير سلبي، وإذا كان ينقص، له تأثير إيجابي.

استراتيجيات التداول الخيارات الفعالة على أساس التنبؤ التقلبات تجنيد ثقة المستثمرين.
تدرس هذه الدراسة خوارزمية لاستراتيجية تداول الخيارات الفعالة استنادا إلى توقعات تقلب متفوقة باستخدام بيانات سعر الخيار الفعلي لسوق تايوان للأوراق المالية. ويدعم تقييم التوقعات القوة التفسيرية الإضافية الهامة لمشاعر المستثمرين في تركيب وتوقع التقلب المستقبلي فيما يتعلق بنموذج العوامل المتعددة التعددية، ولا سيما مؤشر دوران السوق والتقلب الذي يشار إليه باسم مقياس مزاج المستثمرين وبروكسي رد فعل مبالغ فيه. بعد الأخذ بعين الاعتبار تكلفة المعاملات القائمة على الهامش، يشير التداول المحاكى إلى أن المدى الطويل أو القصير قبل 15 يوما من يوم التسوية النهائي للخيارات استنادا إلى توقعات التقلبات التي تستغرق 60 يوما في الفترة الزمنية التي يتم فيها تجنيد دوران السوق يحقق أفضل متوسط العائد الشهري 15.84٪. هذه الدراسة تجسر الفجوة بين تداول الخيارات، تقلب السوق، وإشارة رد فعل المستثمرين المفرط من خلال محاكاة استراتيجية تداول الخيارات. ويمكن تطبيق خوارزمية التداول على أساس التنبؤ بالتذبذب تجنيد ثقة المستثمرين في التجارة الإلكترونية وغيرها من أنظمة دعم القرار الذكاء الاصطناعي.
اختر خيارا لتحديد موقع / الوصول إلى هذه المقالة:
تحقق مما إذا كان لديك حق الوصول من خلال بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو مؤسستك.

أفضل استراتيجيات الخيار.
3 الصفقات الخيار مربحة.
في السعي للحصول على أفضل الاستراتيجيات الخيار، لقد اكتشفت أن هناك العديد من الطرق لتفقد خيارات التداول المال (ثق بي، وأنا أعلم ما أتحدث عنه في هذا الصدد).
وسيكون من المفيد إذا أعطيت لنا حياة متعددة التي من أجل الكمال أساليبنا في التداول والاستثمار. لسوء الحظ، كل ما لدينا هو هذه الحياة والحظة الراهنة. وهذا يعني الكثير من التجربة والخطأ.
ولكن التجربة والخطأ لا يعني أنه يجب عليك أن تجعل نفس الأخطاء مثل أي شخص آخر.
أو نفس العدد.
جزء كبير من جزء محاكمة يتكون من تثقيف نفسك من أجل خفض على جزء الخطأ. والغرض من تثقيف نفسك، عندما يتعلق الأمر التداول الخيار، هو القضاء على العديد من الأخطاء المحتملة ممكن مسبقا.
تحذير تداول الخيارات.
في سعيكم للحصول على أفضل استراتيجيات الخيار، أكبر خطأ محتمل تريد القضاء عليه مسبقا هو اعتماد فلسفة التداول أو الاستثمار التي لا تناسبك في الواقع.
على سبيل المثال، وأنا أعلم نفسي جيدا بما فيه الكفاية الآن أن ندرك أن التداول المضاربة النقي لا تناسب شخصيتي (على الرغم من، من وقت لآخر، ما زلت إغراء).
هذا ليس انتقادا على التداول أو التجار. بل على العكس من ذلك، لدي احتراما هائلا لأولئك القادرين على التجارة إما من أجل العيش أو على جزء كبير من دخلهم. على الاطلاق يمكن القيام به. لكنه يأخذ الشخص المناسب مع مزيج الصحيح من الذكاء التحليلي، والتدريب التقني، والثبات النفسي لتحقيق النجاح.
إذا كنت حقا توجه إلى نهج أكثر تركيزا على التجارة، يمكنني أن أوصي بثقة اثنين من المواقع الحرة، ذات جودة عالية، وجديرة بالثقة التي من شأنها أن تساعدك كثيرا: على الانترنت الأسهم تداول دليل و سوينغ التداول الخيارات.
الهجين المستثمر التاجر.
وأظن، مع ذلك، أن هناك الكثير من الناس هناك مثلي. ونحن قد لا يكون لديك المهارات الرياضية البحتة إلى أي وقت مضى تصبح كبيرة والمهنية والتجار بدوام كامل، وحتى لو كنا يمكن أن تكون ناجحة في ذلك، ما زلنا نفتقر إلى الشخصية اللازمة حتى تريد أن تكون كبيرة والمهنية والتجار بدوام كامل.
ولكننا لا نهتم باستراتيجية شراء وشراء بسيطة. انها ليست أننا بصبر بالضرورة؛ انها مجرد أن شراء وعقد في حد ذاته لا يعمل (على الرغم من شراء وعقد والغش لا).
كما أن فكرة الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار المشتركة أو صناديق الاستثمار المتداولة غير جذابة. يبدو خطأ على نحو ما، مضيعة للقدرات، ومملة كما الجحيم. أوه، وشيء واحد آخر - أنه لا يعمل أي أفضل من شراء على التوالي وعقد.
بالإضافة إلى ذلك، نحن لسنا نوع من الناس الذين يتنازلون عن الاستثمار لدينا سواء، الذين ببساطة تسليم أموالنا والسماح لشخص آخر يديرها بالنسبة لنا، مجرد تجنيب لنا التفاصيل، ألا بيرني مادوف.
قد لا نكون تجار نقية، ولكننا ندرك أن التفاصيل لا تزال مهمة.
أفضل 3 استراتيجيات الخيار للتجار اليومي / المستثمرين.
أفترض، في القلب، أنا نوع من شبه البنيوية. أميل إلى رؤية هيكل بقدر التفاصيل (الغابة والأشجار، إذا كنت سوف). سواء كان ذلك من الأعمال الفنية، والحملات السياسية، أو استراتيجيات الخيار، وأنا مهتم في دراسة كيف تم تصميم الأشياء غير الملموسة ولماذا يعملون (أو لماذا لا).
لذلك فكرت فعلا بقدر كبير حول أفضل استراتيجيات الخيارات من وجهة نظر هيكلية.
هل هناك استراتيجيات تداول الخيارات الفعالة التي لا تتطلب الخبرة المهنية الصف مع التحليل الفني؟ هل هناك أي استراتيجيات أو طرق بديلة نسبيا متاحة لزيادة عوائد المرء دون الاضطرار إلى تحمل مخاطر مفرطة؟ إذا كانت هذه الاستراتيجيات موجودة وإذا كانت فعالة، ما الذي يجعلها فعالة؟
الكشف الكامل - ما يلي هو آراءي الذاتية، التي تشكلت من تجربتي الشخصية والتحيزات:
من وجهة نظر هيكلية، يمكنني تحديد ثلاثة أنواع منفصلة من استراتيجيات الخيار التي يمكن أن تكون مربحة جدا للتاجر اليومي. السمة المشتركة واحدة هذه الأساليب حصة هي أن على مستوى ما، كليا أو جزئيا، أنها تعتمد على بيع قسط الوقت:

4 بوبولار أوبتيونس ستراتيجيس فور 2018.
وبفضل الهلع في أسواق النفط، وضعف النشاط الاقتصادي في الخارج وعدم اليقين السياسي وسط الانتخابات المقبلة، يتوقع المحلل أن يكون عام 2018 عاما يتسم بالتقلبات في سوق الأسهم.
ولحسن الحظ، فإن العديد من استراتيجيات الاستثمار تستفيد من التقلب. أفضل للجميع، مع العديد منهم، لم يكن لديك حتى لتخمين اتجاه الحركة بشكل صحيح. الشيء الوحيد الذي يهم هو أن السوق يتحرك، وكلما كان ذلك أفضل.
استخدم استراتيجيات الخيارات الأربعة التالية للاستفادة من تقلبات السوق في عام 2018.
طويل سترادل.
ويشمل المدى الطويل شراء خيار الاتصال وخيار وضع على نفس الأسهم. يتيح لك خيار الاتصال خيار شراء سهم لسعر اليوم في تاريخ لاحق. يصبح قيمة عندما ترتفع الأسهم. على النقيض من ذلك، يمنحك خيار الشراء خيار بيع السهم لسعر اليوم في تاريخ مستقبلي. يصبح قيمة عندما ينخفض ​​السهم.
مع سترادل طويلة، خيار الدعوة وخيار وضع لها نفس سعر الإضراب. هذا هو السعر الذي لديك خيار لشراء أو بيع الأمن. إذا كان السهم يقفز في السعر، يصبح خيار المكالمة قيمة جدا. وفي الوقت نفسه، تنتهي صلاحية الخيار الخاص بك وضع لا قيمة له. إذا كانت هذه الخطوة كبيرة بما فيه الكفاية، وكسب من خيار المكالمة أكثر من تعويض الخسارة من خيار وضع.
إذا انخفض السهم، يصبح الخيار الخاص بك الخيار قيمة وخيار المكالمة تنتهي لا قيمة له. مرة أخرى، وكلما كان أكبر سقوط، والمزيد من المكاسب من وضع تعويضات الخسارة من المكالمة.
وقد استخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية لتسجيل المكاسب بنسبة 100٪ أو أكثر في وقت قصير خلال فترات التقلب.
طويل، سترانغل.
يشبه الخانق الطويل المدى الطويل، ولكنك تخاطر بأقل من المال في البداية. كما هو الحال مع سترادل طويلة، يمكنك شراء خيار الاتصال وخيار وضع على نفس الأمن. الفرق هو سعر الإضراب. مع الخنق الطويل، خيار المكالمة الخاص بك لديه ارتفاع سعر الإضراب وخيار وضع الخاص بك لديه انخفاض سعر الإضراب.
تكلفة المكالمة والخيارات الخاصة بك أقل تكلفة مع الخانق الطويل، لأن لديهم قيمة أقل في وقت الشراء. وذلك لأن الأسهم لديها لزيادة أكثر لخيار الدعوة لكسب المال أو تسقط أكثر لخيار وضع لكسب المال. خلال فترات التقلب الشديد، الخانق الطويل هو واحد من أقل الطرق خطورة لتحقيق عوائد كبيرة.
العمودي الخصم انتشار: المكالمات.
تتيح لك ميزة الخصم المباشر العمودي إمكانية مطاردة عائد كبير مع الحد الأدنى من المخاطر. وهي فعالة خلال الفترات المتقلبة عندما تتوقع أن يقوم السهم بتحرك صعودي كبير على المدى القصير.
تتضمن هذه الإستراتيجية شراء وبيع خيار الاتصال على نفس الضمان خلال نفس الشهر. إن المكالمة التي تشتريها لها سعر إضراب أقل وهي أكثر تكلفة، ولكنها تتطلب خطوة أصغر في المخزون الأساسي لتصبح قيمة. تحتوي المكالمة التي تبيعها على سعر إضراب أعلى وتكون أقل قيمة. تساعد عائدات بيع هذه المكالمة في تمويل المكالمة التي تقوم بشرائها. وهذا يقلل من المخاطر الخاصة بك.
إذا كنت تخمين بشكل صحيح والسهم يجعل خطوة صعودية كبيرة، يمكنك تحقيق أرباح ضخمة من هذه الاستراتيجية. ومع ذلك، إذا كنت مخطئا وانخفاض الأسهم أو معالجة المياه، وفقدان الخاص يقتصر على صافي الخصم من المكالمات اثنين.
العمودي الخصم انتشار: يضع.
تعمل هذه الاستراتيجية بنفس طريقة توزيع الخصم الرأسي مع المكالمات، إلا إذا اشتريت وبيعت خيارا بدلا من ذلك، واستخدمها عندما تعتقد أن الأسهم مستحقة للسقوط. خيار الشراء الذي قمت بشرائه له سعر إضراب أعلى من خيار البيع الذي تبيعه. ولذلك، فإنه يتطلب أقل من خطوة هبوطية لكسب المال.
ويأمل المستثمرون الذين يأملون في تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى من الاختلافات في مجرد شراء الخيارات لأن بيع خيار أقل قيمة على نفس الأمن يساعد على خفض تكلفة التجارة وبالتالي تقليل المخاطر.